محافظت از گزینه باینری با تجارت FX - مطالعه موردی

در سال 2013 ، با الهام از نظرسنجی در مورد آینده جفت ارز EUR/USD ، ما تصمیم گرفتیم یک مطالعه موردی کوچک را در مورد ترکیب تجارت سنتی FX با تجارت بدون لمس باینری انجام دهیم تا برخی از خطرات را از آن محافظت کنیم. این آزمایش در زیر شرح داده شده است.

فرصت تجارت بدون لمس

نوعی قرارداد گزینه باینری است که اگر یک سطح معین در یک دوره زمانی معین مورد اصابت قرار نگیرد (لمس نشده است) سودآور می شود. اگر سطح یورو/1. 3710 USD را به عنوان نمونه و پایان سال به عنوان دوره (82 روز از 10 اکتبر هنگام برگزاری آزمایش) بگیریم ، خرید یک گزینه باینری در صورت پایان دادن به این دوره بدون رسیدن به 1. 3710 ، یک تجارت برنده خواهد بودسطح ، و در صورت عدم رسیدن به آن در طی 82 روز ، سطح آن از دست می دهد.

معمولاً ، ما گزینه های باینری را تجارت نمی کنیم زیرا قیمت گذاری از نظر من خیلی بالا است. منظور من این است که اگر قیمت دو گزینه جهت مخالف را اضافه کنید (به عنوان مثال ، لمس و برای همان سطح قیمت) ، 105 دلار برای یک قرارداد 100 دلار دریافت می کنید ، این بدان معنی است که 5 ٪ کمیسیون در قیمت قرارداد باینری است. این بسیار بالاتر از آن است که مردم به موقعیت های انتهای نقطه باز بپردازند - 2-3 پیپ گسترش در مسیر صدها پیپ سود بالقوه به طور معمول منجر به كمسیون كمتر از 1 ٪ می شود.

این مورد متفاوت است. اول ، هیچ اطمینان 100 ٪ وجود ندارد که EUR/USD تا پایان سال 2013 به سطح 1. 3710 نرسد ، اما این سطح به نظر می رسد مقاومت قابل توجهی برای جفت ارز است. بنابراین ، قیمت فعلی در گزینه برای آن سطح و دوره مانند یک معامله است. می توانید یک نقل قول 32. 06 دلار را برای 100 دلار قرارداد از binary.com دریافت کنید. البته ، شما ممکن است هر کارگزار گزینه های باینری دیگر را امتحان کنید و احتمالاً حتی پیشنهاد کمتری نیز دریافت کنید (اگر می توانید یک کارگزار باینری با گزینه هایی با قیمت اعتصاب انعطاف پذیر پیدا کنید). بیایید به خاطر محاسبات آسانتر ، آن را تا 33 دلار دور کنیم. 100 دلار - 33 دلار = 67 دلار سود. با 33 دلار ریسک کل ، یعنی نسبت 1: 2. همانطور که می بینید این معامله برای یک گزینه باینری به اندازه کافی جذاب به نظر می رسد. تصویر زیر مثال 10،000 دلار قرارداد را نشان می دهد:

محافظت در برابر خطرات

پرچین

شما ممکن است تصمیم بگیرید که قسمت حصار را به طور کامل پرش کنید و سهام خود را به خطر بیاندازید تا 2 دلار برای هر 1 دلار در معرض خطر دریافت کنید در صورت عدم دسترسی به یورو/USD در طول 82 روز باقیمانده قبل از 31 دسامبر 2013ضرر برای این پرونده (در اینجا و روشن ، ما به عنوان نمونه از قرارداد 100 دلار استفاده خواهیم کرد):

1. EUR/USD 1. 3710 را لمس نمی کند - شما برنده می شوید و 67 دلار سود کسب می کنید.

2. EUR/USD لمس 1. 3710 - شما ضرر 33 دلار را از دست می دهید و رزرو می کنید.

نتیجه گیری: روش ساده و ساده برای شرط بندی در یک رویداد. قیمت اعتصاب گزینه (خط زرد) و سطح اصلی پشتیبانی (خط قرمز) مشخص شده است ، اما هیچ حصیری در نمودار زیر قابل مشاهده نیست:

پرچین نقطه ساده بدون توقف از دست دادن

اگر از دست دادن 33 دلار در صورت افزایش قیمت یورو/دلار به 1. 3710 به نظر می رسد خیلی خطرناک است ، ممکن است تصمیم بگیرید که قرارداد باینری خود را با یک معامله فارکس با اندازه خاص نشان دهید. از آنجا که ما قصد داریم این پرونده را جبران کنیم که EUR/USD به 1. 3710 برسد ، به راحتی می توانیم بگوییم که با سطح 1. 3710 به سفارش خرید نیاز داریم. اندازه موقعیت بر اساس فاصله از نرخ جریان تا TP و مبلغی که می خواهیم از آن محافظت کنیم تعیین می شود. با 1. 3532 نرخ فعلی ، به ترتیب 178 پیپ و 33 دلار است. یک پیپ باید به ارزش 0. 1854 دلار (33 /178 دلار) باشد ، که با موقعیت 1،854 واحد ارز یا تقریباً 0. 19 یک minilot به دست می آید. بنابراین ، چه نتایج می توانیم با این پرچین بدست آوریم؟

1. EUR/USD در طول دوره به 1. 3710 می رسد - قرارداد گزینه های باینری 33 دلار از دست می دهد ، موقعیت نقطه 33 دلار درآمد دارد ، نتیجه خالص: 0 دلار.

2. EUR/USD دوره بالاتر از 1. 3532 (سطح ورود موقعیت پرچین) و زیر 1. 3710 بدون لمس آن-قرارداد گزینه باینری 67 دلار سود ، موقعیت نقطه 0 تا 33 دلار (18. 54 سنت در هر پیپ) ، نتیجه خالص: 67 تا 100 دلار سود سود می برد. بشر

3. EUR/USD دوره زیر 1. 3532 اما بالاتر از 1. 3354 را بدون لمس سطح 1. 3710 به پایان می رساند - قرارداد گزینه باینری هنوز 67 دلار سود دارد ، اما موقعیت نقطه ای تا 67 دلار (18. 54 سنت در هر پیپ) از دست می دهد ، نتیجه خالص: سود 0-67 دلار.

4. EUR/USD دوره زیر 1. 3354 را بدون لمس سطح 1. 3710 به پایان می رساند - قرارداد گزینه باینری هنوز 67 دلار سود دارد. موقعیت نقطه به یک بازنده بزرگ با پتانسیل بدون ضرر (18. 54 سنت در هر پیپ) تبدیل می شود ، نتیجه خالص: 0-$ ∞ از دست دادن.

نتیجه گیری: محافظت ساده با یک موقعیت واحد و یک روال محاسبه واحد - اندازه موقعیت بر اساس فاصله بین نرخ فعلی و قیمت اعتصاب گزینه. نتیجه عالی در اینجا زمانی است که قیمت بین 1. 3710 (اعتصاب گزینه) و سطح باز موقعیت نقطه باقی مانده است. تنها سناریوی باخت ، EUR/USD به پایان می رسد بسیار پایین تر از سطح ورودی نقطه ، که هنوز هم با برد گزینه باینری تا حدی جبران می شود. وقتی اطمینان دارید که بازار خواهد بود ، می توان توصیه کرد. مثال موقعیت Hedging در زیر نشان داده شده است - همانطور که مشاهده می کنید ، TP دارد اما SL نیست:

پرچین نقطه ساده با توقف-از دست دادن

اگر از فکر کردن در مورد ضرر نامحدودی که در سناریوی قبلی ممکن است دچار حمله پانیک شوید، ممکن است بخواهید کاهش بالقوه خود را با یک قفل کنید. شما مانند مدل پرچین قبلی شروع می کنید - اندازه موقعیت بر اساس فاصله TP و مقدار گزینه. برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر، اکنون لازم است موقعیت نقطه EUR/USD را تعیین کنید. شما می توانید از هر سطحی که راحت هستید استفاده کنید - سطح پشتیبانی، خط روند، فیبو، الگوی نمودار و غیره. ما در این مثال از سطح پشتیبانی 1. 3417 استفاده خواهیم کرد. ممکن است تصمیم بگیرید که از یک SL بزرگتر استفاده کنید تا به موقعیت خود فضای بیشتری برای تکان دادن بدهید یا برای کنترل ریسک دقیق تر، از یک SL محکم تر استفاده کنید. نتایج احتمالی در مقایسه با مدل پرچین قبلی بسیار متفاوت است:

1. EUR/USD در طول دوره قبل از رسیدن به SL به 1. 3710 می رسد - قرارداد باینری آپشن 33 دلار از دست می دهد، موقعیت نقطه ای 33 دلار به دست می آورد، نتیجه خالص: 0 دلار.

2. EUR/USD دوره بالاتر از 1. 3532 (سطح ورود موقعیت پوشش ریسک) و زیر 1. 3710 را به پایان می رساند، نه آن را لمس می کند و نه SL - قرارداد اختیار باینری سود 67 دلاری را به همراه دارد، موقعیت نقطه بهای 0-33 دلار (18. 54 سنت به ازای هر پیپ)، نتیجه خالص:سود 67 تا 100 دلار

3. EUR/USD دوره زیر 1. 3532 اما بالای 1. 3417 (SL) را بدون لمس سطح 1. 3710 به پایان می رساند — قرارداد باینری آپشن همچنان 67 دلار سود دارد، اما موقعیت نقدی تا 21. 32 دلار (18. 54 سنت در هر پیپ) از دست می دهد، نتیجه خالص: 45. 68 دلار.- سود 67 دلار

4. EUR/USD دوره را بدون رسیدن به 1. 3710 به پایان می رساند، اما با فعال کردن SL - قرارداد اختیار باینری هنوز 67 دلار سود دارد. پوزیشن نقطه ای با ضرر 21. 32 دلار (18. 54 سنت در هر پیپ) به پایان می رسد، نتیجه خالص: 45. 68 دلار سود.

5. EUR/USD ابتدا به SL می رسد، سپس به 1. 3710 می رسد - قرارداد اختیار باینری منجر به ضرر 33 دلاری می شود. پوزیشن نقطه با ضرر 21. 32 دلار (18. 54 سنت در هر پیپ) به پایان می رسد، نتیجه خالص: 54. 32 دلار ضرر.

نتیجه گیری: همانطور که می بینید، اکنون پنج نتیجه متمایز وجود دارد. همه به جز دو منجر به سود قابل توجهی می شوند (در مقایسه با ریسک اولیه در گزینه باینری). یک منجر به سود صفر می شود. فقط یک نتیجه واقعا بد است وقتی که قیمت ابتدا به نقطه نقطه SL پوزیشن کاهش می یابد و سپس به بالاترین سطح سالانه می رسد. ضرر در آنجا بیش از دو برابر ریسک اولیه است. اینکه چنین نتیجه ای چقدر محتمل است تا حد زیادی به SL انتخابی و نوسان EUR/USD در طول دوره بستگی دارد. به مثال قبلی اضافه می شود:

پرچین نقطه ای مشروط با توقف ضرر

اگر واقعاً از از دست دادن مقادیر زیادی متنفر هستید ، می توانید یک پیچ و تاب کوچک را به مدل Hedge SL اضافه کنید - خروج شرطی از گزینه باینری. تنظیمات اولیه همانند مدل ساده پرچین SL - TP ، SL ، اندازه موقعیت و همه است. اما اکنون ، از آنجا که می توانید گزینه خود را در هر زمان (حداقل با binary.com) بفروشید ، ممکن است تصمیم بگیرید که هنگام ضربه زدن این کار را انجام دهید. چه تفاوتی در این پنج نتیجه ایجاد می کند؟اکنون ، فقط چهار مورد از آنها وجود دارد:

1-3سه نتیجه اول همان مدل قبلی است.

4- EUR/USD دوره را بدون رسیدن به 1. 3710 به پایان می رساند ، اما با ایجاد SL. موقعیت نقطه منجر به ضرر 21. 32 دلار (18. 54 سنت در هر پیپ) می شود ، اما فروش گزینه باینری سود برخی از آنها را به همراه دارد. از آنجا که قیمت فعلی EUR/USD اکنون پایین تر از قیمت ورودی گزینه شما است ، ارزش آن می تواند در هر جایی بین 33 تا 100 دلار باشد ، این به معنای سود 0 تا 67 دلار است. نتیجه خالص: بین ضرر 21. 32 دلار و 45. 68 دلار سود.

نتیجه گیری: پیچ و تاب جدید بدترین نتیجه را از دست دادن 54. 32 دلار از بین می برد و نتیجه ای را با یک وضعیت ضرر و زیان نسبتاً نامشخص اضافه می کند. در حقیقت ، هر چه دورتر از قیمت ورودی نقطه شما باشد و هرچه زمان کمتری تا زمان انقضا گزینه باینری باقی بماند ، قیمت فروش گزینه بالاتر است. یک ضرر با این روش محافظت وجود دارد - شما باید قرارداد گزینه را به صورت دستی بفروشید ، مگر اینکه پلت فرم تجارت باینری شما فروش مشروط را با قیمت خاصی ارائه دهد. انجام هر دو از نظر جسمی ممکن است یک کار دشوار باشد (به عنوان مثال ، هنگام برخورد SL شما در خواب هستید) و از نظر عاطفی (به عنوان مثال ، شما ناگهان تصمیم می گیرید که گزینه خود را بفروشید).

کدام مدل پرچین را انتخاب کنید؟

این کاملاً به دو عامل بستگی دارد: پیش بینی شما برای رفتار EUR/USD و تحمل ریسک شما:

• اگر فقط اعتقاد دارید که EUR/USD قبل از پایان سال زیاد نمی شود و شما راحت می توانید تجارت را در آن انجام دهید ، به هیچ وجه نیازی به متوسل شدن به محافظت نیست.
• اگر فکر می کنید EUR/USD پتانسیل افزایش دارد و به راحتی ریسک می کنید ، می توانید بدون استفاده از مدل Hedge Simple Spot استفاده کنید. با این حال ، اگر می خواهید خطرات قرار گرفتن در معرض نقطه خود را محدود کنید ، احتمالاً مدل ساده انتخاب بهتری است.
• اگر می ترسید از یورو/USD به طور وحشیانه به پایین پرید و تا حد ممکن خطر کمتری داشته باشید ، پس مدل پرچین نقطه شرطی با دوست شما است.

تجارت واقعی

ما این موقعیت را در یک حساب زنده تجارت نخواهیم کرد ، اما در عوض وارد یک تجارت گزینه مجازی و تجارت نمایشی شدیم. ما به جای یک 100 دلار از یک قرارداد 10،000 دلاری استفاده کرده ایم ، به طوری که با استفاده از صدمین یک قطعه استاندارد ، می توان موقعیت محافظت را با اندازه دقیق وارد کرد. قیمت دقیق گزینه ما 3،205. 51 دلار با یورو/دلار در 1. 3532 در آن لحظه بود. فاصله TP 178 پیپ بود که منجر به افزایش زیر در هر پیپ شد: 3،205. 51 / 178 = 18. 01 دلار ، از این رو اندازه موقعیت 1. 80 قطعه استاندارد. متأسفانه ، ما آن را نادرست به عنوان 1. 81 وارد کردیم ، که در صورت برخورد یورو/USD به سال زیر ورود ما ، منجر به ضرر کمی بزرگتر خواهد شد. صحبت از آن ، قیمت واقعی بازار 1. 3533 بود ، بنابراین اندازه موقعیت اشتباه ما تقریباً کاملاً مناسب است (3،205. 51 / 177 دلار = 18. 11 دلار در هر پیپ یا 1. 81 اندازه موقعیت استاندارد Lot). همانطور که می بینید برخی از خطرات اجرای جدی در نظر گرفته شده است.

تصاویر Metatrader که در بالا مشاهده می کنید از موقعیت واقعی ما هستند. ما از مدل Hedging Simple استفاده خواهیم کرد ، به این معنی که اگر SL SL ما ضربه می خورد ، گزینه باینری خود را به صورت دستی نمی فروشیم.

یادداشتی در مورد مبادله

82 روز یک دوره نسبتاً طولانی برای نگه داشتن موقعیت ارز باز است. به طور معمول ، موقعیت پرچین EUR/USD شما باعث پرداخت مبادله برای هر روز می شود که یک شب باقی می ماند ، مگر اینکه شما از طریق کارگزار با یک حساب کاربری تجارت کنید. از آنجا که نرخ بهره فعلی (از سال 2013) برای یورو بیشتر است (0. 5 ٪ در مقابل 0-0. 25 ٪) ، انتظار دارید که در موقعیت طولانی یورو/دلار خود بهره کسب کنید. این می تواند به سود خالص شما بیفزاید یا در صورت نتیجه ناخوشایند ضرر شما را به حداقل برساند.

در واقعیت ، همه کارگزاران علاقه خود را به صورت منطقی یا عادلانه محاسبه نمی کنند. ما موقعیت پرچین خود را در یک حساب نسخه ی نمایشی از Alpari باز کرده ایم و آنها برای داشتن یک موقعیت طولانی در طول شب ، 0. 70 دلار برای هر قطعه استاندارد شارژ می کنند (بنابراین ، یعن ی-1. 27 دلار در روز برای مثال مطالعه موردی ما). آنها به ما خواهند بود که برای داشتن موقعیت کوتاه یورو/USD 0. 30 دلار برای هر قطعه استاندارد بپردازیم. نکته خوب این است که ضرر ما در مبادله ها در مقایسه با تغییر کلی تعادل ناشی از این تجارت باینری محافظت شده بسیار اندک خواهد بود. اگر آن را به 100 دلار قرارداد کاهش دهیم ، فقط 82 روز فقط 1. 04 دلار ضرر اضافی خواهد بود و این موقعیت را می توان خیلی زودتر از آن بسته کرد.

از طرف دیگر ، کارگزار حساب زنده ما (Exness) مبادله مثبت 1. 073 دلاری در معاملات طولانی EUR/USD و مبادله منفی 2. 505 دلار در معاملات کوتاه EUR/USD ارائه می دهد. اگر تصمیم گرفتیم این مطالعه موردی را با پول واقعی انجام دهیم ، فقط برای باز نگه داشتن موقعیت پرچین خود 1. 94 دلار در روز دریافت می کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، هنگام تنظیم موقعیت پرچین ، تعویض ها به آن توجه زیادی می کنند. شما می توانید یا درآمد اضافی کمی کسب کنید یا کمی از آنها گم شوید. به نظر ما ، اولی تقریباً در همه موارد انتخاب ارجح است. به هر حال ، آیا متوجه یک فرصت داوری شده اید که بین Alpari و Swaps Exness وجود دارد؟اما این یک داستان کاملاً متفاوت است.

نتایج مطالعه موردی

بنابراین امروز ، در 22 اکتبر 2013 ، جفت ارز EUR/USD سرانجام از حداکثر قبلی خود برای سال 2013 پیشی گرفت و بنابراین تحقیقات مطالعه موردی ما را نهایی کرده است. گزینه باینری اکنون 0 دلار ارزش دارد ، این به معنای ضرر 3،205. 51 دلار برای ما است (خوشبختانه ، در پول نسخه ی نمایشی). موقعیت پرچین نقطه ما منجر به سود مستقیم 3،203. 70 دلار و ضرر 12. 70 دلار در مبادله شد. ضرر کل نتیجه 14. 51 دلار است که تنها 0. 5 ٪ از ریسک اصلی است. علیرغم این واقعیت که ما از طریق این تجارت چیزی به دست نیاوردیم ، ما معتقدیم که ممکن است آن را یک تجارت موفقی که در این زمینه وجود دارد ، بنامیم ، که در این مطالعه موردی چندین نکته بیان شده است.

نمودار EUR/USD حاصل:

سلب مسئولیت: پیوندهای Binary.com که در بالا استفاده می شود پیوندهای وابسته هستند. در اینجا پیوند مستقیم به وب سایت آنها وجود دارد اگر ترجیح می دهید: https://www.binary.com/. همچنین ممکن است سعی کنید شرایط تجاری بهتری را با سایر کارگزاران باینری پیدا کنید.

PS: اگر در مورد این تکنیک تجارت جدی هستید ، ممکن است به این ماشین حساب Hedging علاقه مند باشید.

اگر در مورد روشهای پیشنهادی برای محافظت از موقعیت معاملاتی باینری با استفاده از یک تجارت نقطه ای سؤال دارید ، می توانید در انجمن فارکس ما در مورد آن بحث کنید.

اگر می خواهید اخبار جدیدترین به روزرسانی ها را در راهنماهای ما یا هر چیز دیگری که مربوط به تجارت فارکس است ، دریافت کنید ، می توانید در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید.