دامنه واقعی متوسط (ATR)

شاخص ATR در سال 1978 توسط ولز وایلدر ، معامله گر مشهور و تجزیه و تحلیل فنی گورو تهیه شد. هدف اصلی ATR تعیین نوسانات بازار آتی کالاها بود ، اما به زودی از آن برای تجارت در فارکس استفاده شد. دامنه متوسط واقعی برای پیش بینی جهت حرکت قیمت استفاده نمی شود بلکه فقط اجازه می دهد تا درجه نوسانات بازار را تخمین بزند. ATR این کار را به خوبی انجام می دهد ، به همین دلیل در محبوب ترین لیست شاخص های نوسانات ، ساخته شده توسط MtDownloads گنجانده شده است.

نمودار نشانگر ATR

در نمودار ، نشانگر ATR مانند یک منحنی متوسط در حال حرکت به نظر می رسد ، که درجه تغییر قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص اصلاح می کند. با ATR می توانید تعیین کنید:

• تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و حداکثر جلسه فعلی ؛
• تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و حداقل جلسه فعلی ؛
• تفاوت بین حداقل و حداکثر جلسه فعلی.

معمولاً از یک نمودار 14 دوره برای ساخت ATR استفاده می شود. با این حال ، بسته به سبک تجارت ، هر معامله گر محدوده زمانی را انتخاب می کند که دقیقاً برای او راحت است. اگر برنامه کمتر از 14 دوره را انتخاب کنید ، این شاخص نسبت به حرکت قیمت های اخیر حساس تر خواهد بود ، که به شما امکان می دهد سریعتر سیگنال های معاملاتی را دریافت کنید. با این حال ، هرچه دوره های بیشتری از نمودار نمایش داده شود ، این سیگنال ها دقیق تر هستند ، زیرا سر و صدای بازار و حرکات اصلاحی جزئی از بین می روند.

نحوه استفاده از نشانگر ATR

تعیین درجه نوسانات با نشانگر ATR بسیار ساده است. شما باید ردیابی کنید که چگونه خط متوسط حرکت حرکت می کند: اگر شروع به افزایش کند ، نوسانات رشد می کند. اگر خط ATR روی نمودار قرار بگیرد - آنگاه نوسانات بازار کاهش می یابد. هنگامی که خط نشانگر به صورت افقی حرکت می کند (معامله گران این لحظه ها را "آرامش قبل از طوفان" می نامند) ، این بدان معنی است که نیروها برای حرکت فعال بعدی.

بنابراین ، هرچه شاخص در نمودار پایین باشد ، تجارت ساکت تر برای شما منتظر است. و برعکس - اگر نشانگر در رده های برتر قرار داشته باشد ، تجارت فشرده خواهد بود. اگر داده های ATR مقادیر کم را برای مدت طولانی نشان می دهد ، می توان فرض کرد که بازار در حال تحکیم است و به زودی امکان چرخش یا شروع یک حرکت ناگهانی امکان پذیر است.

همچنین می توانید با استفاده از نشانگر ATR ، نقاط معکوس احتمالی را پیش بینی کنید. به عنوان مثال ، اگر می بینید که به مدت 14 روز قیمت در محدوده 70 امتیاز در حال نوسان بوده است ، پس این شانس برای فراتر از این محدودیت ها ، در طول جلسه امروز ، حداقل است. بنابراین ، هنگامی که روند فعلی قبلاً بر 65 امتیاز غلبه کرده است ، انتظار دارید که به پایان برسد. دانستن اینکه نوسانات جفت ارز در طی یک دوره چقدر زیاد بوده است ، همچنین به شما امکان می دهد نقاط قرار دادن متوقف را تعیین کنید.

از آنجا که دامنه متوسط واقعی برای ساختن هیچگونه پیش بینی طراحی نشده است ، فقط در ترکیب با سایر شاخص ها قابل استفاده است ، که می توانید به صورت رایگان در وب سایت MtDownloads بارگیری کنید. این بدان معنی است که ATR یک ابزار اساسی نیست ، بلکه یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی کمکی است.

شاخص ATR در استراتژی های معاملاتی

دامنه متوسط واقعی بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی های معاملاتی مردمی مانند خروج لاک پشت یا لوستر است. دامنه متوسط صحیح نیز برای جستجوی واگرایی ، یعنی اختلاف قیمت و نشانگر نمودار استفاده می شود. نمونه ای از چنین تفاوت هایی است که اوضاع جدید در نمودار قیمت شکل می گیرد ، اما شاخص کاهش می یابد. این مورد نشان می دهد که معامله گران علاقه خود را به این روند از دست می دهند ، به این معنی که احتمالاً به زودی پایان می یابد.

باید توجه کرد که دامنه متوسط واقعی ، مانند سایر شاخص های نوسانات ، قادر به پیش بینی جهت یا مدت زمان حرکت قیمت نیست. این فقط نشان دهنده فعالیت کلی است که در حال حاضر در بازار وجود دارد. اگرچه با کمک آن می توانید نقاط احتمالی معکوس روند یا شروع حرکت جدید را تعیین کنید. هرچه شاخص در نمودار بالاتر باشد ، شانس ما برای معکوس قیمت بیشتر است و موقعیت آن پایین تر است ، این احتمال پایین تر است.

مزایا و مضرات نشانگر ATR

با استفاده از دامنه متوسط واقعی برای تجزیه و تحلیل فنی ، باید در نظر بگیرید که دیر کار می کند یا سطح نوسانات قبلی را برای دوره های طولانی منعکس می کند. بنابراین ، توصیه می شود از این ابزار در محدوده ای استفاده کنید که از 20 دوره تجاوز نکند.

همچنین ، شاخص ATR سیگنال های تجاری دقیقی را ارائه نمی دهد ، بلکه فقط اطلاعات کلی در مورد فعالیت بازار است که برای تجارت تمام عیار کافی نیست. بنابراین ، دامنه متوسط واقعی فقط باید همراه با سایر شاخص های تحلیل فنی استفاده شود.

مزایای نشانگر ATR شامل سادگی آن در استفاده و همچنین تصویر فعالیت قابل مشاهده در بازار است. به همین دلیل ، این ابزار تجزیه و تحلیل فنی هم در بین معامله گران باتجربه یا تازه کار مرسوم است. برای درک ، اگر این شاخص برای سبک تجارت شما مناسب باشد ، توصیه می شود ابتدا با بارگیری نشانگر ATR در وب سایت MtDownloads ، ابتدا آن را در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید.